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スワップポイント
スワップポイントの決定について
取引所取引「くりっく３６５」では、売り買いの区別に関係なく取引所が1つの価格をスワップポイント（金利差調整分）として、毎取引日の取引時間終了後に決定しています。
スワップポイントとは？
異なる通貨間、例えば日本円と米ドルや日本円とユーロなどの金利格差から発生する値をロールオーバーする日数あたりの数値に換算したものを「スワップポイント」といいます。
現在のように、米ドル、ユーロなどの金利が日本円を上回る状況では、米ドル、ユーロなどの買いポジションを持つとスワップポイントを受け取り、米ドル、ユーロなどの売りポジションを持つとスワップポイントを支払うことになります。ただし、金利水準が大幅に変動することで、スワップポイントの受払いの立場が逆転する場合があります。
東京金融取引所サイトにて前取引日現在のスワップポイントが公表されていますので、ご確認ください。更新は、取引日の翌営業日午前10時頃です。
スワップポイント発生について
スワップポイントは、ポジションを保有した日数ではなく、ロールオーバーする（受渡し決済を繰り延べる）ことで発生します。
また、各国の祝日などの関係により付与日数が変わります。
（1）月曜日に新規注文を発注し、ポジション（建玉）を保有した場合
- 外国為替のインターバンク市場では通常、2営業日後に現物（キャッシュ）の受渡しが行われます。くりっく３６５は、この仕組みをベースにした差金決済取引ですので、月曜日の取引の受渡日は水曜日となります。
（2）月曜日のポジション（建玉）を決済せずに残玉とし、火曜日に持ち越した場合
- 水曜日だった受渡日が、木曜日にロールオーバーされ（繰り延べられ）ます。
- このロールオーバーによりスワップポイントが1日分発生し、ポジションが持ち越された火曜日にスワップポイントが確定されます。
このようにくりっく３６５では、現物の受渡しを毎日繰り延べていく（ロールオーバー）することにより、現物通貨の交換を行うことなく、ポジションを維持することができます。
このために、実際の決済までは、時価総額分の総代金を必要としません。現物の受渡しによる決済の期限を気にすることなく、いつでも反対売買による差金決済を行うことが可能となっています。
祝日や休日のスワップポイントの発生について
受渡日は2営業日後となりますが、土日など営業日でない日や米国もしくは対象通貨の両国が営業日でない場合*1には受渡日とはなりません。そのため、各国の祝日などの関係によりスワップポイントの付与日数が変わります。
*1 英ポンド・日本円のお取引の場合には、米国・英国・日本のいずれかが祝日であると下記のように受渡日とはならず、スワップポイントが発生しません。
スワップポイントの付与について
くりっく３６５の取引システムには、バッチ処理時間が設けられており、その際に保有するポジションのスワップポイントを付与しています。
スワップポイントが何日分付与されるのかは、お取引画面の［運用カレンダ］にてご確認いただけます。
バッチ処理時間とは？
スワップポイントや含み益を証拠金に充てることはできますか？
未決済のポジション（建玉）のスワップポイント益金を出金することはできますか。
例えば、火曜日に新規注文を発注し、ポジション（建玉）を保有して木曜日にそのポジションを決済した場合、
火曜日の1日分は、火曜日の取引終了後のバッチ処理時間に付与されます。
水曜日の3日分は、水曜日の取引終了後のバッチ処理時間に付与されます。
| 残玉 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スワップポイント | 1日分 | 1日分 | 3日分 | 1日分 | 1日分 | - | - |
未決済のスワップポイントは付与されて蓄積されている状態となり、決済した後に受け渡しとなります。
スワップポイントの受け渡しについて
くりっく３６５にて決済したポジションのスワップポイントは、2営業日の受渡しとなります。
例えば、月曜日に新規注文を発注し、ポジション（建玉）を保有して金曜日にそのポジションを決済をした場合は、火曜日（月曜日の取引終了後のバッチ処理時間で）の受渡しとなります。
- 月曜日に新規注文を発注し、ポジション（建玉）を保有し、そのまま残玉となった場合、月曜日の取引終了時のバッチ処理時間にてスワップポイントが付与されます。この1日分のスワップポイントは、お取引画面の［スワップポイント相当額］に反映されます。
- 火曜日も引き続き残玉となった場合、火曜日の取引終了時のバッチ処理時間にてスワップポイント1日分が付与され、1の1日分と合わせて2日分のスワップポイントが、［スワップポイント相当額］に反映されます。
- 水曜日も引き続き残玉となった場合、水曜日の取引終了後のバッチ処理時間にてスワップポイント3日分が付与され、1の1日分、2の1日分と合わせて5日分のスワップポイントが、［スワップポイント相当額］に反映されます。
- 木曜日も引き続き残玉となった場合、木曜日の取引終了後のバッチ処理時間にてスワップポイント1日分が付与され、1の1日分、2の1日分、3の3日分と合わせて6日分のスワップポイントが、［スワップポイント相当額］に反映されます。
- 金曜日に決済すると、スワップポイント相当額が、決済による為替差益と合算して、［決済損益予定額］に反映されます。
- 月曜日の取引終了後のバッチ処理時間にて、［決済損益予定額］は受け渡しとなり、［証拠金預託額］に加算されます。
| 残玉 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スワップポイント | 1日分 | 1日分 | 3日分 | 1日分 | 1日分 | - | - |